金融時(shí)間序列分析pdf是一款用于研究時(shí)間序列分析的電子圖書(shū)。全書(shū)詳細(xì)介紹了金融行業(yè)的數(shù)據(jù)分析方法，并通過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)外的重要案列進(jìn)行了論證說(shuō)明！對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的用戶(hù)可以起到研究學(xué)習(xí)作用！

《金融時(shí)間序列分》介紹

《金融時(shí)間序列分析》是機(jī)械工業(yè)出版社2006年出版的書(shū)籍，作者蔡著。該書(shū)主要介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)文獻(xiàn)中出現(xiàn)的金融計(jì)量方法方面的最新進(jìn)展，強(qiáng)調(diào)實(shí)例和數(shù)據(jù)分析。特別是包含當(dāng)前的研究熱點(diǎn)，如風(fēng)險(xiǎn)值、高頻數(shù)據(jù)分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內(nèi)容包括：金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的基本特征，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，非線性方法，使用跳躍擴(kuò)散方程進(jìn)行衍生產(chǎn)品的定價(jià)，采用極值理論計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，帶時(shí)變相關(guān)系數(shù)的多元波動(dòng)率模型，貝葉斯推斷。本書(shū)可作為金融等專(zhuān)業(yè)高年級(jí)本科生或研究生的時(shí)間序列分析教材，也可供相關(guān)專(zhuān)業(yè)研究人員參考。讀者朋友們快來(lái)綠色資源網(wǎng)下載吧！

金融時(shí)間序列分pdf特色

1.金融時(shí)間序列分析是一門(mén)新的金融統(tǒng)計(jì)學(xué)課程，匯總了時(shí)間序列在金融經(jīng)濟(jì)方面應(yīng)用的理論、辦法和應(yīng)用。

2.本教材是以作者多年來(lái)在金融時(shí)間序列方面的科研和教學(xué)為基礎(chǔ)編寫(xiě)的。該書(shū)體現(xiàn)了較強(qiáng)的理論深度和學(xué)術(shù)前沿性。

3.針對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行了大量實(shí)證研究，具有理論和實(shí)際指導(dǎo)意義。在長(zhǎng)期的教學(xué)和相關(guān)研究中，我們匯集了大量巾國(guó)金融市場(chǎng)時(shí)間序列多方面的實(shí)證分析成果，這將是我們教材的重要內(nèi)容。

4.該書(shū)作作為財(cái)經(jīng)類(lèi)或綜合類(lèi)院校的數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè)高年級(jí)本科生和棚天領(lǐng)域研究生的教科書(shū)，亦可作為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、金融計(jì)量、金融工程等領(lǐng)域的研究人員、有關(guān)教帥、經(jīng)濟(jì)和金融工作者的參考書(shū)。

電子圖書(shū)目錄：

前言

第一章　緒論

第一節(jié) 金融時(shí)間序列分析概述

第二節(jié) 金融時(shí)間序列的特點(diǎn)

第二章　時(shí)間序列分析

第一節(jié) 時(shí)間序列與隨機(jī)過(guò)程

第二節(jié) 時(shí)間序列模型

第三節(jié) 非平穩(wěn)及長(zhǎng)記憶時(shí)間序列ARFIMA模型

第四節(jié) VAR模型與Granger因果分析

第五節(jié) 時(shí)間序列分析的狀態(tài)空間方法

第三章 時(shí)間序列的單位根過(guò)程

第一節(jié) 單位根過(guò)程及其性質(zhì)

第二節(jié) 單位根過(guò)程的檢驗(yàn)

第三節(jié) 具有單位根的VAR模型

第四章　協(xié)整理論與建模

第一節(jié) 協(xié)整與誤差校正模型

第二節(jié) 協(xié)整關(guān)系的估計(jì)與檢驗(yàn)

第三節(jié) 基于協(xié)整系統(tǒng)的預(yù)測(cè)

第四節(jié) 協(xié)整理論的擴(kuò)展

第五章　條件異方差模型

第一節(jié) ARCH模型及其性質(zhì)

第二節(jié) GARCH模型及其性質(zhì)

第三節(jié) ARCH類(lèi)模型擴(kuò)展

第四節(jié) 多元GARCH模型

第五節(jié) 金融市場(chǎng)波動(dòng)性建模與eviews軟件操作

第六章 隨機(jī)波動(dòng)模型

第一節(jié) SV模型及其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

第二節(jié) SV模型的擴(kuò)展

第三節(jié) 多元SV模型

第四節(jié) SV模型與GARCH模型對(duì)金融時(shí)間序列刻畫(huà)能力比較

第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

第七章　高頻金融時(shí)間序列分析

第一節(jié) 高頻金融時(shí)間序列特點(diǎn)與基本問(wèn)題

第二節(jié) 超高頻金融時(shí)間序列的持續(xù)期模型與金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究

第八章　金融時(shí)間序列的小波方法

第一節(jié) 離散小波變換與多分辨分析

第二節(jié) 基于小波分析的金融波動(dòng)分析

第三節(jié) 多分辨協(xié)整及誤差校正模型

參考文獻(xiàn)

附表